伊藤引理

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伊藤引理(Itō's lemma)係亂數分析en:stochastic calculus)入便一條基本理,係普通微分入便鍊法chain rule)嘅推廣。

設 C 係 S(t)(亂變量) 同埋 t (時間),C_t , C_S偏導數, 設 Z 係布朗運動,咁 (dZ(t))^2 = dt,所以要係鍊法上加一項:   dC = C_t dt + C_s dS + \frac{1}{2} C_{ss} (dS)^2