隨機變數匯合

隨機變數匯合喺概率論及相關討論上有幾個可能嘅含意。喺最基本，呢個概念係指隨機變數可以有嘅極限：如果話某個隨機變數 x 有個極限，設依家有一列隨機變數

(X_{1},X_{2},X_{3},...)

，

隨住 n 增大，X_n 可以喺某種意義下愈嚟愈接近另一個隨機變數，或者匯合至呢個值嗰度。設 c 為個函數嘅極限，可以噉嚟表達^[1]－

\lim _{n\to \infty }x=c

呢個現象，同大數定律講嘅嘢關係密切。

基礎

↑ Billingsley, Patrick (1999). Convergence of probability measures (2nd ed.). John Wiley & Sons. pp. 1-28.

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