隨機過程
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隨機過程，英文：stochastic process，係概率論同相關討論上時常關注嘅諗頭，簡單講係指緊有個系統，會隨住時間演變，而且演變起上嚟有隨機性。喺最基本上，要描述某隨機過程，可以界定一族隨機變數，叫 {Xt}，當中 Xt 描述喺 t 嗰點時間，系統嘅特性係點[1]。
概論
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睇埋：概率論
類型
[編輯]隨機過程仲可以分好多種。
平穩過程可以話係最簡單嗰種，過程嘅無條件概率分佈唔會隨時間改變，簡單講即係啲可能結果分別嘅出現機率，唔會隨時間改變[3]。
隨機漫步則係指條「路徑」描述某個隨機變數喺每步點樣變化：設 t 做步數或時間，t 係離散變數，而有個變數 x，無論 t 嘅數值係幾多，以下呢條式都會成立：
- ，例如係
而且 f 所涉及嘅變化係完全隨機嘅。如果設
跟住將 x 隨 t 嘅變化畫做條線，打戙軸係 x，而打橫軸軸係 t，會出好似以下噉嘅圖[4]：
模型
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例如馬可夫鏈就係一種模型，可以用嚟模擬隨機過程。
睇埋
[編輯]引咗
[編輯]- ↑ Coleman, R. (1974). What is a Stochastic Process?. In: Stochastic Processes. Problem Solvers, vol 14. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-010-9796-3_1
- ↑ Emanuel Parzen (2015). Stochastic Processes. Courier Dover Publications. pp. 7, 8.
- ↑ Gagniuc, Paul A. (2017). Markov Chains: From Theory to Implementation and Experimentation. USA, NJ: John Wiley & Sons. pp. 1-256.
- ↑ Doyle, Peter G.; Snell, J. Laurie (1984). Random Walks and Electric Networks. Carus Mathematical Monographs. 22. Mathematical Association of America.
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