協方差
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協方差
(
covariance
)係
統計學
上嘅一個概念。兩個
變數
之間嘅協方差係指以下嘅數值:
cov
(
X
,
Y
)
=
E
[
(
X
−
E
[
X
]
)
(
Y
−
E
[
Y
]
)
]
{\displaystyle \operatorname {cov} (X,Y)=\operatorname {E} {{\big [}(X-\operatorname {E} [X])(Y-\operatorname {E} [Y]){\big ]}}}
,當中
cov
(
X
,
Y
)
{\displaystyle \operatorname {cov} (X,Y)}
係
x
{\displaystyle x}
同
y
{\displaystyle y}
呢兩個變數之間嘅協方差;
X
{\displaystyle X}
係第
i
{\displaystyle i}
個個案嘅
x
{\displaystyle x}
數值;
Y
{\displaystyle Y}
係第
i
{\displaystyle i}
個個案嘅
y
{\displaystyle y}
數值;
E
[
X
]
{\displaystyle \operatorname {E} [X]}
係啲個案喺
x
{\displaystyle x}
上嘅
平均值
;
E
[
Y
]
{\displaystyle \operatorname {E} [Y]}
係啲個案喺
y
{\displaystyle y}
上嘅平均值。
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統計學
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