格蘭傑因果關係

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格蘭傑因果關係Granger causality)靠兩個變數時間序列嚟評估嗰兩個變數之間「有冇因果關係」嘅一種假說檢定方式。

最簡單噉講,喺格蘭傑因果關係之下,攞一個因變數 嘅時間序列同一個果變數 嘅時間序列,並且揀一個時間間隔 ,如果喺每個時間點 數值傾向能夠預測 咁耐之後嘅 數值嘅話,噉 就可以算係 嘅「因」。呢種分析方法源自經濟學(經濟學成日都會應付一個個經濟指標數值嘅時間序列),而且喺現代嘅各社會科學當中相當常用,不過「到底呢個測試能唔能夠真係表明因果」係一條幾受爭議嘅課題[1]

打橫條軸表示時間。(上面條線)喺一個時間點嘅數值能唔能夠預測(紅色箭咀)(下面條線)喺若干時間後嘅數值呢?

睇埋[編輯]

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  1. Granger, C. W. J. (1969). "Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods". Econometrica. 37 (3): 424–438.