協方差矩陣

協方差矩陣（英文：covariance matrix）係一種數據表達方法，用一個矩陣表達每對變數之間嘅協方差，例如下面嗰個矩陣就顯示 $X_{1}$ 同 $X_{2}$ 之間嘅協方差係 $6$，而對角線當中嘅係每個變數嘅變異數，例如下面嗰個矩陣就顯示 $X_{1}$ 嘅變異數係 $10$。

數據顯示嘅協方差矩陣

	$X_{1}$	$X_{2}$	$X_{3}$	$X_{4}$
$X_{1}$	$10$	$6$	$6$	$6$
$X_{2}$	$6$	$11$	$6$	$6$
$X_{3}$	$6$	$6$	$12$	$6$
$X_{4}$	$6$	$6$	$6$	$13$